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太牛了!人工智能基金成功预测WSB概念上涨并果

admin 人造钻石 2021年06月24日

  6月,一家由人工智能驱动的AMOM基金将特斯拉和亚马逊从其投资组合中剔除,转而选择增持高通、Snap和GameStop等公司的股票,GameStop在此期间已飙涨175%。

  近期,一只由人工智能驱动的AMOM ETF业绩亮眼,AMOM自2019年5月以来在纽约上市,2021年迄今实现了11%的总回报率,过去一年实现了53%的回报率!超过了S&P 500 Momentum index,后者在过去一年中上涨了26%。

  AMOM基金是总部位于韩国首尔的金融科技集团Qraft的产品,它是一个由人工智能驱动的积极管理的投资组合,主要跟踪50只美国大盘股,并每月重新调整其所持股票的权重。

  该基金基于动量策略,其股票选择背后的人工智能利用现有市场趋势的运动,为增加、删除或重定权重的决定提供信息。人工智能扫描市场,并利用其预测能力分析一系列显示股市势头的模式。

  自6月2日人工智能交易机器人将GameStop加入AMOM基金以来,该公司股价已经大涨175%!

  在今年5月,电动汽车制造商特斯拉和在线零售商亚马逊在该基金中位列前三,但它们却在6 月 2 日的基金调整中被完全删除。控制该基金的人工智能程序认为,这些股票在未来一个月内将出现价格下跌。

  AMOM将主要科技公司从其投资组合中剔除后,转而支持零售商和其他疫情后交易。与此同时,转而选择增持高通、Snap和GameStop等公司的股票。

  在6月份新增的股票中,表现最突出的是视频游戏零售商GameStop,这家视频游戏零售商是 1 月下旬开始的「meme概念」交易狂潮的典型代表。

  今年早些时候,一群主要在社交媒体平台Reddit上组织起来的投资者帮助对冲基金挤压了GameStop、影院连锁AMC和科技集团黑莓等公司的空头头寸。这波交易狂潮给对冲基金造成了数十亿美元的损失,却给时机恰到好处的个人投资者带来了难以置信的收益,并开创了一个互联网交易的新时代。

  从1月15日到1月27日,GameStop的股价上涨了近10倍,从每股35美元涨到了近350美元。该股目前的交易价格在300美元左右,占AMOM的1%左右。而现在,负责决策的人工智能认为它将在6月份涨得更高,自该股首次被纳入该基金以来,该股已经上涨了6%以上。

  很少有基金经理愿意冒险在自己的投资组合中加入一只「meme概念」,但Qraft的人工智能模型没有这种偏见。

  今年6月,AMOM新加入的份额排名前五的股票包括半导体公司高通 、烟草巨头菲利普莫里斯 、社交媒体公司 Snap、医疗技术专业公司Edwards Lifesciences EW 和正畸公司 Align technology ALGN。

  该基金重新平衡后,按最新投资组合权重计算,AMOM持有的前五大股票分别是科技巨头 Facebook、零售商沃尔玛 Walmart 和家得宝 Home Depot 、软件公司 Adobe ADBE 和半导体制造公司德州仪器 Texas Instruments。

  本月,AMOM的投资组合似乎转向后疫情相关概念股,较上月以大型科技股为主的投资组合更为多元化。

  AMOM之所以决定将特斯拉从自己的投资组合中剔除,是因为其看涨特斯拉的押注未能获得回报。

  在特意回避特斯拉股票几个月后,该基金于5月份购买特斯拉价值约140万美元的股票。但在人工智能将特斯拉股票剔除前,特斯拉股价在此期间下跌了7%。

  对于控制AMOM的机器人来说,特斯拉的这个错误是罕见的。因为AMOM在预测股价走势方面有着出色的记录。

  人工智能运营的基金进入华尔街,为投资带来了一个新的高科技未来,尽管它还没有完全达到炒作的水平。

  从理论上讲,研究人员已经证明,与历史数据相比,人工智能投资策略的年回报率最高可达市场回报率的40%。

  然而,也有专家提出质疑,纽约大学斯特恩商学院教授、基于机器学习的对冲基金SCT资本管理公司创始人Vasant Dhar于2020年6月在《市场观察》上断言,人工智能运营的基金不会「破解」股市的密码。

  以机器学习为基础的资金很难保持对市场的可持续优势,因为市场具有「不稳定和对抗性的本质」。

  他建议考虑人工智能系统的投资者思考一些尖锐的问题,包括人工智能的「优势」持续到未来的可能性有多大,以及该基金内在的不确定性和表现结果的范围有多大。

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